Bir işletme ve nakliye merkezi olarak merkezi olarak seçilen Albany, 1797'de New York eyaletinin başkenti oldu. Hudson ve Mohawk nehirlerinin birleştiği yerde, Albany, Hudson Nehri Vadisi'nin sonundaydı. ve New York'taki kürk ticaretinde kritik öneme sahip.
Albany, 1624’te Fort Orange adında bir ticaret merkezi olarak kuruldu ve 1686’da Albany şehri olarak kiralandı. York, eyaletteki ve ulustaki en büyük şehir olarak listelenmişti.
Şehir, Albany Sendika Planının buluşma noktasıydı. Orada İngiliz Kuzey Amerika kolonilerini merkezi bir hükümet altına yerleştirme kararı alındı. Plan, 1754 yılında, kolonilerin yedisinden temsilciler tarafından kabul edildi. Hiçbir zaman idam edilmemiş olsa da, sömürgeleri tek bir hükümet altında birleşmiş bir kolektif olarak düşünmek ilk önemli girişimdi. Devrim Savaşı sırasında, Albany sömürge ordusu için bir arz ve askeri planlama merkezi olarak görev yaptı. Yakındaki Saratoga, savaşta çok önemli bir savaşın yapıldığı yerdi.
1787’de Anayasa’nın onaylanmasından sonra, Albany, geçici eyalet başkenti olarak hizmet veren üç ilden biriydi.